Tutorial Backtest Sistem Trading Forex Layaknya Master

, ,

TUTORIAL BACKTEST SISTEM TRADING FOREX AKURAT 

Sudah punya sistem trading forex andalan? Sudahkah Anda mengujinya lewat backtesting? Trader yang sudah menekuni industri forex bertahun-tahun lamanya pasti sudah mencoba backtest strategi. Sebenarnya apa sih backtest itu? Apa ada pengaruh menggunakan backtest terhadap performa trading seseorang? Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa itu backtesting dan cara melakukan backtesting yang benar.

PENGERTIAN BACKTESTING

Backtesting adalah pengujian suatu strategi trading forex dengan data pasar di masa lampau untuk mengetahui kekuatan strategi tersebut pada masa lalu. Bukan berarti sebuah strategi akan selalu berhasil jika sudah melewati proses backtest, namun setidaknya kita bisa mengukur seberapa besar performa suatu sistem trading forex bekerja pada satu waktu. Meskipun begitu, trader professional dan para pelaku trading for living mereka selalu menjalankan backtesting.

 Jika di lihat secara teori, sistem trading forex yang sudah bekerja baik di masa lalu, tentu akan bekerja baik pula di masa kini dan masa yang akan datang. Pada dasarnya, backtesting merupakan suatu benchmark bagi para trader terhadap sistem trading forex.  Masuk akal saja sih sebenarnya dan cukup meyakinkan, pasalnya berapapun drawdont trader yang di dapat sekarang, pada akhirnya trader tetap merasa mendapat untung lebih banyak ketimbang kerugiannya.

Keadaan market tidaklah selalu sama dari waktu ke waktu. Wajar saja jika backtesting yang sudah di lakukan tidak berfungsi sama sekali. Ketika pikiran semacam itu terlintas dalam benak Anda, lebih baik jangan di teruskan untuk bertrading, pasalnya backtesting tidaklah se simple itu.

BAACA JUGA: TEKNIK TRADING FOREX UNTUK PEMULA

BACKTEST IBARAT MALAIKAT PEMBERI PROFIT

Backtest memiliki banyak manfaat dan keuntungan untuk trading forex Anda antara lain:

BENCHMARK SISTEM TRADING

Dengan Adanya backtest, kita bisa menilai suatu sistem trading forex. Nantinya nilai tersebut akan jadi tolak ukur kita dalam menentukan level probabilitas serta profitabilitas sebuah sistem trading forex. Bahasa sederhananya sih seberapa besar nilai dari sistem trading dalam memberikan penggunanya keuntungan. Selain itu kita juga bisa memprediksi seberapa besar tingkat drawdown kita dan masih banyak lagi..

LATIHAN

Pernah dengar ungkapan “practice makes perfect?” Yap, apapun bidang yang di tekuni latihan sangat di butuhkan. Selain untuk mengasah kemampuan, latihan juga berfungsi mengukur seberapa besar performa kita dalam bidang yang di tekuni. Backtest juga berfungsi mempertajam skill seorang trader tanpa ada biaya apa pun yang harus di keluarkan. Skill yang di asah berupa kecepatan dan ketepatan kita dalam menemukan potensi dari sistem trading. Oya ada yang bilang di butuhkan waktu 10.000 jam latihan supaya seseorang bisa menjadi ahli di suatu bidang? Hal itu nyata adanya lho, butuh waktu bagi seseorang untuk berlatih jika ingin berhasil menguasai bidang tertentu. Nah, backtesting juga termasuk salah satunya.

PERCAYA DIRI

Keahlian yang di miliki trader juga harus ditunjang dengan rasa percaya diri, terutama percaya dengan sistem trading forex Anda sendiri. Anda pernah merasa tidak tenang atau panik saat harga bergerak menghampiri stop loss padahal baru saja buka posisi? Pernah close posisi ketika profit yang di dapat masih sedikit? atau sering mengganti sistem trading forex karena sering loss?

Jika sering merasa demikian tandanya Anda tidak percaya dengan diri sistem trading yang di pakai. Karena backtest juga berfungsi untuk mengetahui nilai sistem trading, kita jadi tau seberapa sering frekuensi profit atau loss yang akan di dapat. serta nilai maksimal dari drawdown tersebut. Penting untuk kita mengetahui hal-hal tersebut untuk meningkatkan rasa percaya diri kepada sistem trading kita sendiri.

Analoginya begini, Anda sudah melakukan backtest sistem trading forex 100 kali dengan suatu pair. Hasilnya 80 kali trade profit, dan 20 kali trade loss. Diketahui rasio menang dan kalahnya 80:20. Jika ada trader yang tidak “aware” terhadap rasio ini, mereka akan menyerah begitu tau sistem trading yang dipakai malah memberikan hasil loss. Padahal, bisa saja di trade mereka ke 1 hingga 5 x loss, namun trade berikutnya profit.

AN EDGE OF PROBABILITY AND PROFITABILITY

Sebelum memulai backtest, Anda butuh yang namanya tolak ukur untuk memberikan penilaian terhadap sistem trading. Nah, kita akan menjadikan edge ini sebagai tolak ukur. Aturan edge yang di pakai serupa dengan yang dipakai turtle trader bimbingan Richard Dennis. Edge di anggap memiliki kelebihan di bidang presentasi probabilitas dan profitabilitas sistem trading forex.

Rumus perhitungan edge yaitu:

E = (PW x AW) – (PL * AL)

PW = Percentage win yaitu presentase profit sebuah sistem

AW = Average win yaitu rata-rata profit sebuah sistem

PL = Percentage loses yaitu presentase loss sebuah sistem

AL = Average loss yaitu rata-rata kekalahan sebuah sistem

Katakanlah ada sistem trading yang sudah di uji 100x, total profit trade nya sejumlah 50 buah atau dengan kata lain sama dengan jumlah loss nya. Akan tetapi jumlah rata-rata dari kemenangannya sebesar 20 pips (lebih besar 2 kali lipat dari jumlah loss yang sebesar 10 pips). Lalu berapa edge nya?

(50/100*20)-(50/100*10)

=

10 – 5 = 5 pips

Lalu, apa makna dari perhitungan ini?

  1. Probabilitas trader tersebut meraih keuntungan yaitu sebesar 50:50 pips
  2. Dari 100 posisi, posisi yang mengalami loss maksimal sebanyak 50 kali dari 100 transaksi. Loss ada kemungkinan terjadi berturut-turut
  3. Dari 100 posisi, posisi yang mengalami profit maksimal yaitu sebanyak 50 kali dari 100 transaksi. Profit ada kemungkinan terjadi secara beruntun.
  4. Edge trader tersebut pada setiap trade nya yaitu sebesar 5 pips. Ketika kita melakukan open posisi 100 kali tingkat profit yang bisa di harapkan yaitu sebesar 500 pips.

Jika edge nya makin besar, nilai dari suatu sistem trading bisa semakin baik pula. Nah jika kita sudah mengetahui acuan perhitungan, lalu bagaimana cara kita melakukan backtest nya?

Dalam trading forex, ada sekitar 3 jenis backtest yang bisa Anda lakukan yaitu backtest otomatis, semi otomatis, dan ada juga  yang manual. Penasaran dengan perbedaan dan keunggulan dari masing-masing backtest ini?

 

BACKTEST MANUAL

Backtest cara ini merupakan metode yang paling sederhana. Anda tidak memerlukan tool apapun untuk menggunakannya. Kelebihan menggunakan backtest manual yaitu:

  1. Sangat mudah (tidak memerlukan alat bantuan)
  2. Dalam keadaan market close backtest masih bisa di lakukan
  3. Bisa mengetahui sistem trading forex lebih “intim” lagi

Tapi ada juga kekurangannya yaitu:

  1. Butuh waktu yang lama untuk melakukannya
  2. Kedisiplinan benar-benar di butuhkan
  3. Harus melakukan forward testing

Anda hanya butuh platform trading atau meta trader untuk melakukan backtest manual ini. Pilih indikator yang hendak Anda tampilkan pada chart. Jangan lupa pilih juga timeframe nya baru setelah itu geser chart ke bagian kiri sebanyak banyaknya. Baru deh sistem trading forex Anda test, tapi jangan lihat chart yang sebelah kanan ya.

 

BACKTEST OTOMATIS

Bisa di bilang backtest otomatis merupakan cara termudah dan tidak rumit di bandingkan cara backtest yang lain. Namun Anda membutuhkan tools untuk melakukannya, tools yang di pakai yaitu berupa program yang bisa di setting. Program ini lebih familiar dikenal trader sebagai expert advisor (EA). Expert Advisor bisa Anda dapatkan secara gratis mau pun berbayar.

Keuntungan backtest otomatis antara lain:

  1. Proses backtest bisa lebih mudah dan cepat
  2.  Pengguna tidak merasa emosi ketika bertrading
  3. Profit bisa terus masuk tanpa Anda harus memantau komputer terus menerus
  4. Bisa juga di jadikan coppy account

Tapi ada juga kelemahan yang harus Anda ketahui, antara lain:

  1. Ada bahasa pemorgraman yang harus Anda ketahui untuk membuat dan menggunakan backtest, dan itu tidak mudah
  2. Butuh tingkat ketelitian yang sangat tinggi
  3. Jika tidak bisa membayar sendiri, Anda harus membeli dengan menyewa jasa programmer untuk membutanya dan lagi-lagi itu tidak murah.

 

BACKTEST SEMI OTOMATIS

Saya lebih senang menyebut backtest ini sebagai backtest pertengahan, dan para pakar trader forex juga menyebutkan cara ini cukup akurat. Expert advisor tentu di butuhkan untuk melakukan backtest semi otomatis ini. Sebenarnya masih mirip dengan backtest otomatis namun bedanya “real market experience” betul-betul terbentuk dengan backtest ini.

Ini dia kelebihan yang harus Anda tahu:

  1. Hampir sama dengan real market experience
  2. Melatih Anda agar semakin cekatan dalam melihat peluang
  3. Dalam situasi market tutup pun masih bisa di gunakan

Nah kelemahannya juga perlu Anda ketahui:

  1. Butuh expert advisor untuk menggunakannya
  2. Butuh waktu yang lumayan lama
  3. Tidak mampu dipakai di sistem trading forex

Backtest cara ini bisa bekerja jika Anda juga menggunakan software Forextester contohnya. Namun software ini berbayar.

Tadi kita sudah membahas panjang lebar mengenai pengertian dan juga jenis-jenis backtest. Nah sekarang kita langsung saja mulai backtesting sistem trading forex nya yuk..

 

LANGKAH PERTAMA: SIAPKAN FILE EXCEL

Hal pertama yang Anda butuhkan adalah menyiapkan file excel untuk mencatat apa saja hal-hal penting yang bisa di jadikan perhitungan edge nya, untuk lebih jelasnya seperti gambar di bawah ini.

 

LANGKAH KEDUA: TULIS SEMUA OPEN POSISI YANG DI BACKTEST PADA EXCEL

Jangan lupa untuk mencatat setiap posisi lengkap dengan parameternya.

 

LANGKAH KETIGA: KEMUDIAN ANALISA HASILNYA DENGAN EDGE

Setelah 2 tahapan di atas tadi sudah di lakukan baru deh di analisa.

Biar lebih mudah lagi, saya berikan contoh backtest-nya berikut ini. Sistem trading forex yang di pakai yaitu:

Timeframe = 5 menit

Indikator = candlestick

Signal = pinbar

Risk : reward = 1 : 2

Pair = Mayor

Stop loss = 1 pip + ekor pinbar

Nah di bawah ini contoh sistem trading yang memberikan sinyal sell atau buy.

 

 

 

Berikut ini format penulisan laporan pada excel-nya. Untuk sistem trading forex ini butuh jumlah profit dan jumlah loss di setiap posisi.

 

 

Kemudian tulis hasinya di tabel yang sudah Anda buat.

 

 

Setelah kita melakukan backtest tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan sebagai berikut:

  1. edge yang di dapat dari sistem trading yang sudah di uji backtest tadi yaitu sebanyak 3.32. Maksudnya, dari 10 trade, kita bisa memprediksi memperoleh 33.2 pip.
  2. Win : rate rasio = 60 : 40
  3. Maximum Lot = 4x beruntun
  4. Maximum win = 6x beruntun

Wah cukup menjanjikan juga yah untuk sistem trading forex di timeframe 5 menit? Namu, perlu Anda ketahui bahwa jika mengandalkan perhitungan secara statistik. makin banyak jumlah data yang dipakai pada backtest, hasil yang di dapat juga bisa sesuai dengan kenyataan.

Semoga artikel tadi bermanfaat untuk Anda ya. Selalu gunakan demo account untuk menguji sistem trading forex Anda dan pastikan demo account yang dipilih memiliki server cepat dan pergerakan harga yang benar-benar real time seperti demo account nya FOREXimf.com. Selain server nya yang super cepat sehingga pergerakan harga benar-benar terjadi secara real time. Tidak hanya itu, Anda juga bisa mendapatkan analisa teknikal dengan tingkat akurasi mencapai 70% langsung ke email Anda GRATIS tanpa syarat apapun! Mau? Klik gambar di bawah ini ya.

 

Selamat Mencoba

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *